合約標(biāo)的物

上證50指數(shù)

合約乘數(shù)

每點人民幣100元

合約類型

看漲期權(quán)、看跌期權(quán)

報價單位

指數(shù)點

最小變動價位

0.2點

每日價格最大波動限制

上一交易日上證50指數(shù)收盤價的±10%

合約月份

當(dāng)月、下2個月及隨后3個季月

行權(quán)價格

   行權(quán)價格覆蓋上證50指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應(yīng)的價格范圍

    對當(dāng)月與下2個月合約：行權(quán)價格≤2500點時，行權(quán)價格間距為25點；2500點<行權(quán)價格≤5000點時，行權(quán)價格間距為50點；5000點<行權(quán)價格≤10000點時，行權(quán)價格間距為100點；行權(quán)價格>10000點時，行權(quán)價格間距為200點

    對隨后3個季月合約：行權(quán)價格≤2500點時，行權(quán)價格間距為50點；2500點<行權(quán)價格≤5000點時，行權(quán)價格間距為100點；5000點<行權(quán)價格≤10000點時，行權(quán)價格間距為200點；行權(quán)價格>10000點時， 行權(quán)價格間距為400點

行權(quán)方式

歐式

交易時間

9:30-11:30，13:00-15:00

最后交易日

    合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延

到期日

同最后交易日

交割方式

現(xiàn)金交割

交易代碼

看漲期權(quán)：HO合約月份-C-行權(quán)價格

看跌期權(quán)：HO合約月份-P-行權(quán)價格

上市交易所

中國金融期貨交易所