尊敬的客戶：

為確保國(guó)債期貨交割的順利進(jìn)行，請(qǐng)充分了解國(guó)債期貨的交割規(guī)則和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，審慎決定是否參與國(guó)債期貨交割。我司特別提請(qǐng)您注意以下事項(xiàng)：

一、國(guó)債期貨采用實(shí)物交割方式。可交割國(guó)債為合約到期月份首日剩余期限為4-7年的記賬式附息國(guó)債?？山桓顕?guó)債范圍及其轉(zhuǎn)換因子由中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金所”）確定并公布。

二、參與國(guó)債期貨交割的客戶應(yīng)至少提前5個(gè)交易日通過(guò)我司向中金所申報(bào)國(guó)債托管賬戶，國(guó)債托管賬戶經(jīng)中金所審核通過(guò)后，方可用于國(guó)債期貨交割，否則無(wú)法參與國(guó)債期貨交割。客戶未按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)所產(chǎn)生的后果，由客戶自行承擔(dān)。

三、參與國(guó)債期貨交割的客戶應(yīng)于每次交割前向我司提交《國(guó)債期貨交割意向授權(quán)書(shū)》，并確保授權(quán)書(shū)所填內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，所申報(bào)的國(guó)債托管賬戶真實(shí)、有效。賣(mài)方客戶應(yīng)確保國(guó)債托管賬戶中存有數(shù)量足夠的、無(wú)其他債務(wù)擔(dān)保事項(xiàng)、無(wú)其他權(quán)利瑕疵的可交割國(guó)債。因賬戶原因?qū)е驴山桓顕?guó)債未能正常劃轉(zhuǎn)或因可交割國(guó)債劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致投資者其他債務(wù)擔(dān)保等事項(xiàng)所造成的影響，由客戶自行承擔(dān)。買(mǎi)方客戶應(yīng)確保有足夠的可取資金用于國(guó)債期貨交割貨款。

四、國(guó)債期貨交割方式分為滾動(dòng)交割和集中交割兩種。進(jìn)入交割月份后至最后交易日之前，客戶可以申請(qǐng)滾動(dòng)交割（最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五）。合約最后交易日收市后的未平倉(cāng)部分按照中金所的規(guī)定進(jìn)入集中交割。滾動(dòng)交割的交割結(jié)算價(jià)為意向申報(bào)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，集中交割的交割結(jié)算價(jià)為該合約最后交易日全部成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)（計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后三位）。

申請(qǐng)滾動(dòng)交割的客戶，應(yīng)確保在我司的有效申報(bào)交割數(shù)量不低于10手；最后交易日進(jìn)入集中交割的客戶，應(yīng)確保收市后的凈持倉(cāng)數(shù)量不低于10手。

最后交易日收市后，同一客戶號(hào)的雙向持倉(cāng)將實(shí)施對(duì)沖平倉(cāng)，符合交割要求的凈持倉(cāng)將進(jìn)入交割。

五、客戶持倉(cāng)不滿足交割要求的，應(yīng)當(dāng)按照中金所規(guī)則支付補(bǔ)償金和懲罰性違約金。   

六、賣(mài)方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國(guó)債或者買(mǎi)方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的，構(gòu)成交割違約，我司將采取差額補(bǔ)償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉(cāng)合約。實(shí)施差額補(bǔ)償?shù)?，按照中金所?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付補(bǔ)償金和懲罰性違約金。

七、我司在滾動(dòng)交割申請(qǐng)的第二交易日，將按照全額貨款凍結(jié)買(mǎi)方客戶的貨款；在集中交割的第一交割日，將按照買(mǎi)方客戶在我司凈頭寸進(jìn)行全額貨款凍結(jié)。如當(dāng)日結(jié)算后買(mǎi)方客戶貨款不足，我司將在下一交易日為買(mǎi)方客戶申報(bào)差額補(bǔ)償申請(qǐng)，由此產(chǎn)生的后果由客戶自行承擔(dān)。

八、參與國(guó)債期貨交割的客戶需按中金所規(guī)則繳納過(guò)戶費(fèi)。參與國(guó)債期貨交割并發(fā)生跨國(guó)債托管機(jī)構(gòu)交割過(guò)戶的，由買(mǎi)方按照國(guó)債托管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定繳納轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

本公告無(wú)法揭示參與國(guó)債期貨交割的所有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)您在決定參與國(guó)債期貨交割前充分了解相關(guān)的交割規(guī)則，并審慎評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。如果您開(kāi)始進(jìn)行國(guó)債期貨交割，即代表您理解、認(rèn)同并接受中金所及我司關(guān)于國(guó)債期貨交割的各項(xiàng)規(guī)定，并自愿承擔(dān)所有交割風(fēng)險(xiǎn)。

                                                           瑞達(dá)期貨股份有限公司

中國(guó)金融期貨交易所

國(guó)債期貨交割客戶國(guó)債托管賬戶信息申報(bào)表

附件材料：

1、客戶申報(bào)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算）開(kāi)立的賬戶應(yīng)提供其開(kāi)具的開(kāi)戶通知書(shū)復(fù)印件或其他相關(guān)證明材料，客戶申報(bào)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中國(guó)結(jié)算上海分公司、中國(guó)結(jié)算深圳分公司）開(kāi)立的賬戶應(yīng)提供其開(kāi)具的證券賬戶卡復(fù)印件或該賬戶托管的證券公司開(kāi)具的相關(guān)證明材料。

2、客戶國(guó)債托管賬戶和期貨賬戶的開(kāi)戶證件復(fù)印件，客戶國(guó)債托管賬戶與期貨賬戶的開(kāi)戶證件名稱(chēng)或證件號(hào)碼不一致的，應(yīng)提供能夠證明其為同一身份的必要材料。

3、交易所要求的其他材料。

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