大連商品交易所套期保值管理辦法

第一章  總 則

第一條  為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定制定本辦法。
　　第二條  會員、客戶在大連商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，必須遵守本辦法。

第二章  套期保值的申請與審批

第三條  套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。
　　第四條  需進(jìn)行套期保值交易的客戶應(yīng)向其開戶的期貨公司會員申報(bào)，由期貨公司會員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。
　　第五條  申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头瞧谪浌緯T必須具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。
　　第六條  申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，必須填寫《大連商品交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
　?。ㄒ?span>)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
　?。ǘ┢髽I(yè)近2年在交易所的交易實(shí)績；
　?。ㄈ┢髽I(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績；
　?。ㄋ模﹪衅髽I(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)，應(yīng)出具其法定代表人簽署的同意進(jìn)行相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)的證明；
　　（五）企業(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)來源分析、確定保值目標(biāo)、明確交割或平倉的數(shù)量）。
　　（六）企業(yè)近2年保值商品或其相關(guān)產(chǎn)品的銷項(xiàng)增值稅發(fā)票記帳聯(lián)的復(fù)印件；
　?。ㄆ撸┢髽I(yè)近2年經(jīng)過審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；
　?。ò耍┢髽I(yè)歷史套期保值情況說明；
　　（九）期貨公司擔(dān)保企業(yè)套期保值材料真實(shí)性的聲明。
　　第七條  賣出套期保值交易另須提交的證明材料：
　?。ㄒ唬┰牧仙a(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力、當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃、原材料購銷計(jì)劃（合同）及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　?。ǘ┰牧霞庸て髽I(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實(shí)貨的其他憑證（購銷合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。
　　第八條  買入套期保值交易另須提交的證明材料：
　?。ㄒ唬┰牧霞庸て髽I(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　?。ǘ┰牧仙a(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計(jì)劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
　　第九條  套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的第一個(gè)交易日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份的套期保值申請。
　　第十條  交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時(shí)間與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相當(dāng)進(jìn)行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。
　　全年各合約月份套期保值額度累計(jì)不超過其當(dāng)年生產(chǎn)能力、當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃或上一年度該商品經(jīng)營數(shù)量。
　　第十一條  交易所收到套期保值申請后5個(gè)交易日進(jìn)行審核，并按下列情況分別處理：
　?。ㄒ唬Ψ咸灼诒Ｖ禇l件的，書面通知其準(zhǔn)予辦理；
　?。ǘΣ环咸灼诒Ｖ禇l件的，書面通知其不予辦理；
　　（三）對相關(guān)證明材料不足的，告知申請人補(bǔ)充證明材料。

第三章  套期保值交易

第十二條  獲準(zhǔn)套期保值交易的交易者，必須在交易所批準(zhǔn)的建倉期限內(nèi)（最遲至套期保值合約交割月份前一個(gè)月份的第10個(gè)交易日），按批準(zhǔn)的交易部位和額度建倉。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉的,視為自動(dòng)放棄套期保值交易額度。
　　需要變更套期保值交易時(shí)，應(yīng)及時(shí)向交易所書面提出變更申請。
　　第十三條  交易所批準(zhǔn)的套期保值建倉期限的第一日收市時(shí)，交易所按照套期保值額度將對應(yīng)交易編碼客戶的投機(jī)持倉自動(dòng)轉(zhuǎn)為套期保值持倉。
      交易所轉(zhuǎn)倉時(shí)，按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)將投機(jī)持倉進(jìn)行平倉，同時(shí)按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)重新建立套期保值持倉，不收取交易手續(xù)費(fèi)。

第十四條  套期保值額度在進(jìn)入交割月份前一月份的第一個(gè)交易日起不得重復(fù)使用，已建立的套期保值持倉只能平倉或?qū)嵨锝桓睢?/span>

第四章  套期保值的監(jiān)督管理

第十五條  交易所對會員提供的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資信情況及期、現(xiàn)貨市場交易行為進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督，會員及相關(guān)客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。

第十六條  交易所對套期保值交易的持倉量單獨(dú)計(jì)算，不受持倉限量的限制。為化解市場風(fēng)險(xiǎn)，按有關(guān)規(guī)定實(shí)施減倉時(shí)，按先投機(jī)持倉后套期保值持倉的順序進(jìn)行減倉。
　　第十七條  會員及客戶在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，其已建倉的套期保值持倉按投機(jī)持倉處理或予以強(qiáng)行平倉，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五章  附則

第十八條  本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。

第十九條  本辦法自公布之日起實(shí)施。

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