大連商品交易所交易細(xì)則

（經(jīng)大連商品交易所第二屆理事會第二十九次會議審議批準(zhǔn)，自2012年8月17日起施行）

第一章  總 則

第一條  為了規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益，保障大連商品交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

第二條  交易所、會員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章  席位管理

第三條  交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機(jī)交易系統(tǒng)參與交易的通道。

交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易是指會員在其營業(yè)場所，通過與交易所計算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。

第四條  會員在取得會員資格后，即取得一個場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。

會員增加交易席位應(yīng)當(dāng)向交易所繳納席位使用費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所制定并公布。

第五條  會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風(fēng)險控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。

第六條  會員申請增加場內(nèi)交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）經(jīng)營狀況良好；

（二）自申請之日起前三個月成交量連續(xù)排名前50位，或者從事交易所期貨交易的單量較多；

（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。

第七條  會員申請增加場內(nèi)交易席位, 應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交增加交易席位申請，申請內(nèi)容主要包括席位類型、接受回報范圍等。

必要時，交易所可以要求會員提供其他資料。

第八條  增加場內(nèi)交易席位申請經(jīng)交易所同意后，會員應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請增加的場內(nèi)交易席位。

第九條  會員申請遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
　?。ㄒ唬┙?jīng)營狀況良好；
　?。ǘ┥暾埥?jīng)營機(jī)構(gòu)所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；
　?。ㄈ┯薪∪倪h(yuǎn)程交易管理制度；

（四）遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的建設(shè)和管理應(yīng)符合中國證監(jiān)會和交易所相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。
　　第十條  會員申請遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交下列材料：
　?。ㄒ唬┰黾咏灰紫簧暾?，申請內(nèi)容主要包括席位類型、接受回報范圍、安裝地址、營業(yè)執(zhí)照號等；
　?。ǘ┥暾埥?jīng)營機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　?。ㄈ┻h(yuǎn)程交易系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施及人員情況表；

（四）交易所要求提供的其他資料。
　　第十一條  交易所應(yīng)當(dāng)自收到會員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請材料之日起20個交易日內(nèi)作出批復(fù)。
　　第十二條  會員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后10個交易日內(nèi)，向交易所繳納席位使用費(fèi)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請的遠(yuǎn)程交易席位。
　　第十三條  會員提出遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)開通申請后，由交易所通知會員具體開通日期。
　　第十四條  開通遠(yuǎn)程交易的會員，其場內(nèi)交易席位繼續(xù)保留，在交易時間內(nèi)，會員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時，會員應(yīng)當(dāng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。
　　會員如不委派出市代表進(jìn)場，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時，后果自負(fù)。
　　第十五條  會員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)，并對交易所提供的軟件接口和文檔資料負(fù)有保密義務(wù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報交易所審批。交易所有權(quán)對遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
　　第十六條　有下列情況之一的，交易所可以取消會員增加的交易席位：
　?。ㄒ唬┥暾埐牧喜徽鎸?shí)的；

（二）將席位全部或者部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個人使用的；
　　（三）管理混亂或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；
　?。ㄋ模┮巡痪邆涫褂迷黾咏灰紫粭l件的；
　?。ㄎ澹├迷黾咏灰紫粡氖陆灰滓酝獾钠渌顒拥?；
　　（六）會員申請取消的；

（七）交易所認(rèn)為應(yīng)予取消的其他情況。

第十七條   會員終止使用或者被交易所取消增加交易席位的，使用費(fèi)不予返還。
　　第十八條  如會員喪失交易所會員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。
　　第十九條 由于計算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能交易時，交易所應(yīng)暫停交易，直至故障消除為止。

第三章  出市代表管理

第二十條  出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會員負(fù)責(zé)。
　　第二十一條  出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
　　（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；
　?。ǘ┙?jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
　　（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；
　?。ㄋ模]有刑事處罰記錄。
　　第二十二條  辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)錄入交易所要求的身份證、期貨從業(yè)資格證等相關(guān)信息。
　　第二十三條  每個交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
　　第二十四條  出市代表可在每個交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備，收市后30分鐘內(nèi)離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場務(wù)管理人員批準(zhǔn)。
　　交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會員負(fù)責(zé)。
　　第二十五條  出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。
　　第二十六條  出市代表應(yīng)當(dāng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作,損壞者要照價賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。
　　第二十七條  出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
　　第二十八條  出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。
　　第二十九條  出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知等材料及時送交所在會員。
　　第三十條  會員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔(dān)。
　　第三十一條  出市代表不得有下列行為：
　?。ㄒ唬┙邮芷渌麊挝?、個人的交易指令；

（二）為其他單位、個人提供咨詢意見；

（三）為自己進(jìn)行期貨交易；

（四）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；
　?。ㄎ澹﹤卧?、轉(zhuǎn)借出市代表證；
　　（六）交易所禁止的其他行為。
　　第三十二條  會員辭退、更換出市代表或者出市代表離開原會員應(yīng)當(dāng)及時到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。會員如未能及時收回出市代表證，應(yīng)當(dāng)通知交易所有關(guān)部門，得到回執(zhí)后，即可免除會員責(zé)任。因未及時辦理撤銷手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果由會員承擔(dān)。
　　第三十三條  除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個月內(nèi)不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。

第四章  行情信息、交易指令和競價原則

第三十四條  交易所應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：
　?。ㄒ唬╅_盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以開市后競價交易第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價格按《大連商品交易所交易規(guī)則》第六十條規(guī)定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價，新上市合約前一成交價為掛盤基準(zhǔn)價。
　?。ǘ┦毡P價。收盤價是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價格。
　?。ㄈ┳罡邇r。最高價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最高成交價格。
　　（四）最低價。最低價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最低成交價格。
　?。ㄎ澹┳钚聝r。最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。
　　（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結(jié)算價之差。
　?。ㄆ撸┳罡哔I價。最高買價是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時最高價格。
　?。ò耍┳畹唾u價。最低賣價是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時最低價格。
　?。ň牛┥曩I量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。
　?。ㄊ┥曩u量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。
　　（十一）結(jié)算價。結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日交易期間成交價格按成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。結(jié)算價是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù)。
　?。ㄊ┏山涣俊３山涣渴侵改骋缓霞s在當(dāng)日所有成交合約的雙邊數(shù)量。
　?。ㄊ┏謧}量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。

第三十五條  新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價是確定新上市合約第一個交易日漲（跌）停板的依據(jù)。
　　第三十六條  新上市合約的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。如連續(xù)三個交易日無成交，交易所可以對掛盤基準(zhǔn)價作適當(dāng)調(diào)整。
　　對曾經(jīng)有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準(zhǔn)價。
　　第三十七條  交易指令的種類:
　?。ㄒ唬┫迌r指令：指交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)執(zhí)行指令時按限定價格或更好價格成交的指令。
　?。ǘ┦袃r指令：指交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)執(zhí)行指令時以漲（跌）停板價格參與交易的買（賣）指令。

（三）市價止損（盈）指令：指當(dāng)市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)將其立即轉(zhuǎn)為市價指令的指令。

（四）限價止損（盈）指令：指當(dāng)市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)將其立即轉(zhuǎn)為限價指令的指令。

（五）套利交易指令：交易所對指定合約提供套利交易指令，交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)收到指令后將指令內(nèi)各成分合約按規(guī)定比例同時成交。套利交易指令分為同品種跨期套利和跨品種套利交易指令，各指令具體內(nèi)容如下：

（六）交易所規(guī)定的其他指令。
　　焦炭合約交易指令每次最大下單數(shù)量為500手。黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數(shù)量為2000手。

第三十八條 市價指令和限價指令可以附加立即全部成交否則自動撤銷和立即成交剩余指令自動撤銷兩種指令屬性。

第三十九條  開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。

第四十條   在集合競價申報和開市后競價交易期間，交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)接受交易指令申報，交易指令的種類由交易所規(guī)定，并向市場公布。

在集合競價撮合和競價交易暫停期間，交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)不接受交易指令申報。

第四十一條   交易所計算機(jī)撮合系統(tǒng)自動將買賣申報指令按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序，當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。同一交易編碼同一合約持倉平倉順序按開倉時間先開先平。

當(dāng)某期貨合約以漲（跌）停板價格申報時，成交撮合原則實(shí)行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，交易所強(qiáng)行平倉申報單優(yōu)先其他平倉申報單。
　　第四十二條  集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或者賣出申報，至少有一方申報量完全成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結(jié)算價最近的價格；新上市合約開盤價取與掛盤基準(zhǔn)價最近的價格。
　　第四十三條  開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。

第四十四條   開市后撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：

當(dāng) bp≥sp≥cp，則最新成交價=sp；

當(dāng)bp≥cp≥sp，則最新成交價=cp；

當(dāng)cp≥bp≥sp，則最新成交價=bp。

第五章  交易編碼制度

第四十五條  交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會員按照本細(xì)則編制的用于客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。
　　第四十六條  交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。
　　第四十七條  客戶交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會員號，后八位數(shù)是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。
　　第四十八條  非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會員號，如非期貨公司會員的會員號為120，則其非期貨公司會員交易編碼為012000000120。
　　第四十九條  非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。
　　第五十條  一個客戶在交易所內(nèi)只能有一個客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。
　　第五十一條  期貨公司會員應(yīng)當(dāng)按會員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶資料錄入的提示，輸入客戶資料信息的電子文檔，不得跳欄或者漏輸。期貨公司會員變更客戶資料或者注銷交易編碼，應(yīng)當(dāng)及時通過會員服務(wù)系統(tǒng)更換相應(yīng)的資料信息。
　　期貨公司會員通過以上電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。
　　第五十二條  期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由會員服務(wù)系統(tǒng)自動生成，經(jīng)交易所確認(rèn)后方可使用。
　　第五十三條  期貨公司會員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。客戶開戶資料包括:個人客戶為《期貨市場個人客戶開戶登記表》（見附件1）和本人身份證復(fù)印件等；單位客戶為《期貨市場單位客戶開戶登記表》（見附件2）和具有中國法人資格或其他經(jīng)濟(jì)組織資格的合法證件復(fù)印件等；客戶銷戶資料包括：《期貨市場客戶銷戶申請表》（見附件3）等。
　　期貨公司會員對上述資料的保管期限不得少于20年。
　　第五十四條  有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：
　?。ㄒ唬┛蛻魝浒纲Y料不真實(shí)的； 
　?。ǘ┛蛻舯徽J(rèn)定為市場禁入者的；
　　（三）客戶在期貨公司已辦理銷戶手續(xù)的； 
　?。ㄋ模┢渌麘?yīng)予以注銷的情形。
　　應(yīng)注銷的交易編碼，期貨公司會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算后通過會員服務(wù)系統(tǒng)銷戶。
　　第五十五條  客戶提供虛假的開戶資料或者期貨公司會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令期貨公司會員限期平倉，平倉后注銷該客戶交易編碼，同時按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第五十六條  會員或者客戶應(yīng)當(dāng)本著誠實(shí)信用原則，妥善管理交易編碼。會員或者客戶因交易編碼管理不當(dāng)，導(dǎo)致交易編碼被他人利用實(shí)施違規(guī)行為的，交易所將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第六章  附 則

第五十七條  違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
　　第五十八條  本細(xì)則解釋權(quán)屬于大連商品交易所。
　　第五十九條  本細(xì)則自公布之日起實(shí)施。

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