我國(guó)原油期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)規(guī)定為當(dāng)日按成交量的加權(quán)平均價(jià)，交割結(jié)算價(jià)是最后5個(gè)有成交交易日的結(jié)算價(jià)的算術(shù)平均價(jià)。

布倫特原油期貨的每日結(jié)算價(jià)是倫敦時(shí)間19:28-19:30的成交量的加權(quán)平均價(jià)。WTI原油期貨的每日結(jié)算價(jià)是紐約時(shí)間14:28-14:30的成交量的加權(quán)平均價(jià)，值得注意的是，這個(gè)時(shí)間段正是倫敦時(shí)間的19:28-19:30，兩大交易所采集每日結(jié)算價(jià)的時(shí)間段是重疊的。迪拜商品交易所阿曼原油期貨合約每日結(jié)算價(jià)是新加坡時(shí)間16:25-16:30成交量的加權(quán)平均價(jià)。新加坡時(shí)間16:30相當(dāng)于迪拜時(shí)間12:30、美國(guó)中部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2:30、或者美國(guó)中部夏令時(shí)3:30。

布倫特原油期貨基于期轉(zhuǎn)現(xiàn)(EFP)進(jìn)行交割，也可以選擇基于布倫特指數(shù)價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金交割。EFP模式下，結(jié)算價(jià)不對(duì)外公布 (the price is not declared to the market)?，F(xiàn)金交割模式下， 交易所在最近月份合約到期日前公布布倫特合約指數(shù)價(jià)格作為最終現(xiàn)金結(jié)算價(jià)。其中，布倫特指數(shù)價(jià)格代表了被業(yè)界媒體所報(bào)道并確認(rèn)的BFOET(Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk-Troll)現(xiàn)金或遠(yuǎn)期市場(chǎng)相關(guān)交割月的平均價(jià)格，只有媒體公布并經(jīng)交易所核定的大宗交易(60萬(wàn)桶)才被納入指數(shù)的計(jì)算中。指數(shù)價(jià)格是基于五個(gè)來(lái)源數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單算術(shù)平均值。

WTI原油期貨的交割結(jié)算價(jià)是最后交易日的結(jié)算價(jià)。阿曼原油期貨的交割結(jié)算價(jià)是到期合約新加坡時(shí)間16:15-16:30成交量的加權(quán)平均價(jià)。

原油期貨交易以人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算。境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可以使用人民幣，也可以直接使用美元作為保證金，但美元保證金結(jié)匯后方可用于結(jié)算。

結(jié)匯和購(gòu)匯應(yīng)基于境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事原油期貨交易的實(shí)際結(jié)果辦理，只涉及期貨交易盈虧結(jié)算、繳納手續(xù)費(fèi)、交割貨款或追繳結(jié)算貨幣資金缺口等與原油期貨交易相關(guān)的款項(xiàng)。

按照中國(guó)人民銀行公告[2015]第19號(hào)、國(guó)家外匯管理局匯發(fā)【2015】35號(hào)文及相關(guān)《政策問(wèn)答》有關(guān)規(guī)定，境外交易者、 境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可以從境外匯入人民幣或美元資金參與原油期貨交易，該等資金在境內(nèi)實(shí)行專戶存放和封閉管理，不得用于除境內(nèi)特定品種期貨交易以外的其他用途。資金的劃轉(zhuǎn)應(yīng)符合政策規(guī)定的賬戶收支范圍。

能源中心原油期貨合約的最小漲跌停板設(shè)置為不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)的4%。能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，以公告形式調(diào)整漲跌停板幅度。國(guó)際上一般沒(méi)有漲跌停板，或者漲跌停板很大且和熔斷機(jī)制聯(lián)合使用。

布倫特原油期貨采用區(qū)間限價(jià)功能(IPL)，該功能在電子平臺(tái)上充當(dāng)臨時(shí)熔斷機(jī)制，以減少短期價(jià)格飆升或市場(chǎng)異常波動(dòng)的可能性和程度。雖然保護(hù)措施的設(shè)計(jì)是在每個(gè)交易日都有效，但預(yù)計(jì)只有在非常短的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)極端價(jià)格波動(dòng)的情況下，才會(huì)積極觸發(fā)保護(hù)措施。WTI原油期貨采用動(dòng)態(tài)價(jià)格限制(Dynamic Price Limit Functionality)。在該機(jī)制下，交易所將根據(jù)回溯盤面價(jià)格情況，使用DCB動(dòng)態(tài)變量(DCB Variant)計(jì)算實(shí)時(shí)熔斷閾值。

能源中心根據(jù)期貨合約上市運(yùn)行(即從該期貨合約新上市掛牌之日起至最后交易日止)的不同階段制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，以公告的形式調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用《上海國(guó)際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

洲際交易所歐洲結(jié)算所和芝加哥商品交易所結(jié)算所均使用芝加哥商品交易所制定的保證金系統(tǒng)，稱之為芝加哥商品交易所標(biāo)準(zhǔn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)(SPAN系統(tǒng))。SPAN系統(tǒng)中，計(jì)算初始保證金的算法考慮了各種不同策略的盈虧情況，如時(shí)間價(jià)差、裂解價(jià)差和套利等，該算法還考慮了不同合約月份的波動(dòng)幅度?；谶@一原因以及結(jié)算會(huì)員凈頭寸結(jié)算程序的考慮，初始保證金水平被降至最低水平，且結(jié)算所不會(huì)因此承擔(dān)不合理的風(fēng)險(xiǎn)，以確保資金得到充分利用。

洲際交易所歐洲結(jié)算所目前的保證金標(biāo)準(zhǔn)是$2,250-4,940/手。芝加哥商品交易所結(jié)算所目前的保證金是:近月合約保證金$4650/手，最低保證金$2,325/手;遠(yuǎn)月合約逐額遞減。迪拜商品交易所使用芝加哥商品交易所結(jié)算所提供的結(jié)算服務(wù)，其保證金是: $5,000/手，最低保證金$3,600/手。