國債期貨盤面情況（12月29日）：

消息：

永煤事件后，河南省級國資平臺再次成功發(fā)債

隔夜SHIBOR報0.6240%，下降4.90個基點；7天SHIBOR報2.2640%，上漲13.10個基點；3個月SHIBOR報2.7570%，下降0.40個基點

人民幣兌美元中間價報6.5451，下調(diào)215點；上一交易日中間價6.5236，上一交易日官方收盤價6.5375，上日夜盤報收6.5383

張文宏：檢測能力已增強，大規(guī)模傳播基本不可能出現(xiàn)

中國央行今日進行200億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期

總結(jié)：

近期國債期貨上漲主要受到三個因素的共同作用。一是中央經(jīng)濟工作會議提出政策操作上更加精準有效，把握好政策時度效，不會急轉(zhuǎn)彎，令市場預(yù)期利率不會很快上升。二是英國新冠病毒變種，令境外疫情不確定性增加，經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢面臨考驗。三是資金面較為寬松。這三大因素有望持續(xù)一段時間，利好國債期貨。不過從基本面上看，國內(nèi)經(jīng)濟逐步回歸常態(tài)，貨幣政策也將逐步回到常態(tài)，不過貨幣政策將會根據(jù)經(jīng)濟情況靈活調(diào)整，國債收益率區(qū)間震蕩概率較高。從技術(shù)面上看，10年期、5年期、2年期國債期貨主力重新回到壓力位附近，但10年期國債期貨前二十凈空單大增，且今日全天窄幅震蕩，說明市場空頭力量仍較強。操作上建議可采取空T2103多TS2103套利策略。

瑞達期貨宏觀金融組：張昕

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